تحلیل پایداری تورم و عدم قطعیت در بازار محصولات چوبی ایران: رویکرد انباشتگی کسری در حضور شکست‌های ساختاری

رضوانی, محمد

doi:10.22034/emj.2026.2085381.1152

تحلیل پایداری تورم و عدم قطعیت در بازار محصولات چوبی ایران: رویکرد انباشتگی کسری در حضور شکست‌های ساختاری

مقالات آماده انتشار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

محمد رضوانی

دکتری، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

10.22034/emj.2026.2085381.1152

چکیده

محصولات چوبی به‌عنوان کالاهای استراتژیک حاصل از منابع تجدیدپذیر، نقشی حیاتی در توسعه پایدار و ترسیب کربن ایفا می‌کنند. با این حال، بازار چوب ایران در سال‌های اخیر با نوسانات قیمتی شدیدی روبه‌رو بوده است که می‌تواند پایداری اکوسیستم‌های جنگلی را به‌مخاطره اندازد. هدف اصلی این پژوهش، برآورد درجه انباشتگی کسری (d) در تورم شاخص قیمت تولیدکننده بخش چوب و فرآورده‌های چوبی ایران و همچنین ارزیابی عدم قطعیت در این بازار است. نوآوری پژوهش حاضر در به‌کارگیری رویکرد انباشتگی کسری و تقریب فوریه است که اجازه می‌دهد پایداری ذاتی متغیرها از «حافظه کاذب» ناشی از شکست‌های ساختاری تفکیک شود. داده‌های مورد استفاده شامل شاخص قیمت فصلی بخش چوب از بهار 1384 تا تابستان 1404 است که از مرکز آمار ایران گردآوری شده است. در مرحله نخست، سری زمانی عدم قطعیت استخراج گردید. در مرحله بعد، ضریب انباشتگی کسری (d) برای هر دو متغیر تورم و عدم قطعیت برآورد شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که تورم بخش چوب با مقدار ضریب انباشتگی 0/486، فرآیندی مانا اما دارای حافظه بلندمدت است؛ به این معنا که تکانه‌های قیمتی در این بازار ماهیتی گذرا دارند، اما سرعت بازگشت آن‌ها به میانگین بسیار کند است. عدم قطعیت بازار نیز با ضریب انباشتگی 0/346 دارای حافظه بلندمدت است که نشان می‌دهد نااطمینانی در این بازار نیز ماندگار بوده و اثرات تکانه‌های وارده به سرعت محو نمی‌شوند. معنی‌داری ضرایب فوریه در مدل‌ها، تأثیر قطعی وقایعی نظیر طرح تنفس جنگل و نوسانات ارزی را به‌عنوان شکست‌های ساختاری بر پایداری قیمت‌ها تأیید کرد. بر اساس یافته‌های پژوهش، ماندگاری بالای تورم در این صنعت می‌تواند با کاهش افق برنامه‌ریزی تولیدکنندگان، انگیزه برای برداشت‌های غیرمجاز و فشار بر رویشگاه‌های طبیعی را افزایش دهد. ماندگاری بالای تورم، افق برنامه‌ریزی تولیدکنندگان را کاهش داده و انگیزه برداشت غیرمجاز را تشدید می‌کند؛ لذا ضروری است سیاست‌های تثبیت‌کننده انتظارات تورمی در اولویت قرار گیرند

کلیدواژه‌ها

انباشتگی کسری

پایداری تورم

حافظه بلندمدت

شکست ساختاری

محصولات چوبی

موضوعات

اقتصاد کشاورزی

عنوان مقاله English

Analyzing Inflation Persistence and Uncertainty in Iran's Wood Products Market: A Fractional Integration Approach in the Presence of Structural Breaks

نویسنده English

Mohammad Rezvani

Ph.D, Department of Agricultural Economics, Faculty of Economics and Agricultural Development, University of Tehran, Karaj, Iran.

چکیده English

Wood products, as strategic commodities derived from renewable resources, play a vital role in sustainable development and carbon sequestration. However, the Iranian wood market has recently experienced severe price fluctuations which may threaten the sustainability of forest ecosystems. This study aims to estimate the degree of fractional integration (d) in the inflation rate of the Producer Price Index (PPI) for the wood and wood products sector in Iran, as well as to evaluate uncertainty in this market. The novelty of the present studylies in applying a fractional integration approach with Fourier approximation (ARFIMA-Fourier), which allows the intrinsic persistence of variables to be disentangled from "spurious memory" caused by structural break. The data used in this study consist of the quarterly price index for the wood sector from Spring 2001 to Summer 2025, collected from the Statistical Center of Iran.First, the uncertainty time series was extracted. Next, the fractional integration parameter (d) was estimatedfor both inflation and uncertainty. The findings of the study showed that wood sector inflation, with a fractional integration coefficient of 0.486, is a stationary process with long memory, implying that price shocks in this market are transitory, but their return to the mean occurs very slowly. Market uncertainty also exhibits long memory, with a fractional integration coefficient of 0.346, indicating that uncertainty in this market remains persistent and that the effects of shocks do not fade rapidly. The significance of Fourier coefficients in the models confirmed the role of events such as the Forest Breathing Plan and exchange rate volatility as structural breaks affecting price persistence. Based on the findings of the study, high inflation persistence may shorten producers' planning horizons, increase incentives for illegal logging, and intensify pressure on natural habitats. High inflation persistence reduces producers' planning horizons and intensifies incentives for illegal logging; therefore, policies aimed at stabilizing inflation expectations should be prioritized.

کلیدواژه‌ها English

Fractional Integration

Inflation Persistence

Long Memory

Structural Break

Wood Products

تربتی قره باغ، ح.، و خداویسی، ح. (1402). بررسی حافظه بلندمدت و حباب قیمتی در گوشت قرمز و گوشت مرغ (بررسی موردی استان آذربایجان غربی). اقتصاد کشاورزی، (3)17، 166-143.

حاتمی، ن.، محمدی لیمائی، س.، و معیری، م.ه. (1397). پیش‌بینی و بررسی قیمت چوب سرپای برخی از گونه‌های جنگل‌های خزری. پژوهش‌های علوم و فناوری چوب و جنگل، (4)25، 51-70.

خسروی، ش.، ملک‌نیا، ر.، عادلی، ک.، محسنی، ر.، و دی هاجز، د. (1397). آینده تجارت و صنعت تولیدات چوبی در ایران. صنایع چوب و کاغذ ایران، (1)9، 14-1.

رضوانی، م.، پندار، م.، و وفائی، ا. (1405). تحلیل حافظه بلندمدت و پایداری قیمت در بازار محصولات دامی ایران: رویکرد مقایسه‌ای بین سطوح مزرعه و خرده‌فروشی. اقتصاد و توسعه کشاورزی، (در دست چاپ) doi: 10.22067/jead.2026.95871.1387

طهرانچیان، ا.م.، جعفری صمیمی، ا.، و بالونژاد نوری، ر. (1392). آزمون پایداری تورم در ایران (1390-1351): کاربردی از الگوهای ARFIMA. پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی،(11)3، 28-19.

عباسی‌نژاد، ح.، و گودرزی فراهانی، ی. (1393). برآورد درجه انباشتگی شاخص تورم با مدل ARFIMA- FIGARCH مطالعه موردی: ایران. پژوهشنامه اقتصادی، (52)14، 26-1.

محمدی، ز.، و محمدی لیمائی، س. (1393). پیش‌بینی قیمت چوب گونه‌های جنگلی در استان گیلان با استفاده از تجزیه و تحلیل سری‌های زمانی. توسعه پایدار جنگل‌، (4)1، 297-308.

وفائی، ا،. پندار، م،. و رضوانی، م. (1404). ارزیابی رابطه علی میان نرخ ارز و نوسان آن با شاخص فلاکت در ایران. حسابداری، امور مالی و هوش محاسباتی، (1)3، 14-1.

Apergis, N., Bulut, U., Ucler, G., and Ozsahin, S. (2021). The causal linkage between inflation and inflation uncertainty under structural breaks: Evidence from Turkey. The Manchester School, 89(3), 259-275.

Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of econometrics, 31(3), 307-327.

Brooks, C. (2014). Introductory econometrics for finance. UK: Cambridge University Press, 724p.

Caporale, G.M., Gil-Alana, L.A., and Poza, C. (2020). Persistence and long-memory in UK inflation: Implications for monetary policy. Journal of Finance and Economics, 27(1),439-454.

Caporale, G.M., Gil-Alana, L.A., and Poza, C. (2022). Inflation persistence in the G7 countries: Evidence from fractional integration. Journal of Economics and Finance, 46(1), 493-506.

Changotra, R., Rajput, H., Liu, B., and Murray, G. (2024). Occurrence, fate, and potential impacts of wood preservatives in the environment: Challenges and environmentally friendly solutions. Chemosphere, 352(1), 141291.

Davies, R.B. (1987). Hypothesis testing when a nuisance parameter is present only under the alternative. Biometrika, 74(1), 33-43.

Deaton, A., and Laroque, G. (1992). On the behaviour of commodity prices. The Review of Economic Studies, 59(1), 1-23.

Enders, W., and Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599.

Engle, R.F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007.

Gil-Alana, L.A., and Yaya, O.S. (2021). Testing fractional unit roots with non-linear smooth break approximations using Fourier functions. Journal of Applied Statistics, 48(13-15), 2542-2559.

Gilbert, C.L., and Morgan, C.W. (2010). Food price volatility. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 365(1554), 3023-3034.

Granger, C.W., and Joyeux, R. (1980). An introduction to long‐memory time series models and fractional differencing. Journal of Time Series Analysis, 1(1), 15-29.

Munis, R.A., Camargo, D.A., da Silva, R.B.G., Tsunemi, M.H., Ibrahim, S.N. I., and Simões, D. (2022). Price Modeling of Eucalyptus Wood under Different Silvicultural Management for Real Options Approach. Forests, 13(3), 478.

Nelson, D.B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 50(2), 347-370.

Niquidet, K., and Sun, L. (2011). Shock persistence in Canada's forest products markets. The Forestry Chronicle,87(04), 504-511.

Palma, W. (2007). Long-memory time series: theory and methods. New Jersey: John Wiley & Sons, 304p.

Pascalau, R., Thomann, C., and Gregoriou, G.N. (2011). Unconditional mean, volatility, and the FOURIER-GARCH representation. Financial Econometrics Modeling: Derivatives Pricing, Hedge Funds and Term Structure Models (pp. 90-106). London: Palgrave Macmillan UK.

Pindyck, R.S. (1990). Irreversibility, uncertainty, and investment. Journal of Economic Literature, 29(3), 1110-1148.

Rezvani, M., Pendar, M., Vafaei, E., and Atghaei, M. (2025). The Causal Relationship Between Inflation and Inflation Uncertainty in Iran Under Structural Breaks. Business, Marketing, and Finance Open, 2(6), 1-11.

Teterin, P., Brooks, R., and Enders, W. (2016). Smooth volatility shifts and spillovers in US crude oil and corn futures markets. Journal of Empirical Finance, 38(A), 22-36.

Tolbergen, A. (2021). Inflation persistence in Kazakhstan: Evidence from fractional integration. Macroeconomics and Finance in Emerging Market Economies, 17(3),1-20.

Usman, A.F., and Gil-Alana, L.A. (2025). Inflation persistence in the G7 countries: The impact of COVID-19 and the Russia-Ukraine war. Manchester School, 93(3), 281-288.

Zhou, X., Miyauchi, R., and Inoue, Y. (2022). Effect of wood attributes on the price persistence of acoustic guitars. Journal of Wood Science, 68(49), 1-15.